直通屏山|福建|时评|大学城|台海|娱乐|体育|国内|国际|专题|网事|福州|厦门|莆田|泉州|漳州|龙岩|宁德|南平|三明
您所在的位置: 东南网 > 国内> 时政 > 正文

市场人士建议:修订券商风控指标管理办法 促行业稳健发展

2016-04-06 16:54:30 程丹 来源:海外网  责任编辑:陈玮 陈玮  
分享到:

多项风控指标有调整必要

现行的《办法》建立了以净资本为核心的风险控制指标体系,来加强证券公司风险监管,促进证券公司加强内部控制、防范风范,对净资本计算规则、风险控制指标及其标准、风险准备的计算比例、各项业务规模的计算口径进行了阐述,并对券商开展经纪业务、自营业务、两融业务等相应需要达到的净资本标准都做了明确规定。

“虽较为完善但有调整空间。”杨维华透露,证监会多年来一直就《办法》的修订征求市场各方的意见,目前多位专业人士认为,首先,现行的风险控制指标体系中有净资产比负债、净资本比负债两个同属杠杆控制的指标,既重复计算,又未将表外业务纳入控制考量;其次,净资本的扣减在计算风险时候,是以简单的业务规模而非业务风险实质做计量;再次,流动性风险没有更多的覆盖和考虑,与国际监管标准有差距。

当前,关于证券公司流动性指标的管理主要遵循的是中国证券业协会于2014年2月24日颁布的《证券公司流动性风险管理指引》。杨维华表示,该指引将流动性覆盖率和净稳定资金率纳入流动性风险监管指标,但由于是行业的自律规则,效力未有显著突出,很有必要在总结了两年运行经验的基础上,将该指引上升到证监会部门规章层面加以强化。

除此之外,王勇指出,可借鉴国际经验,风控指标向IOSCO及欧盟标准靠拢,即改进净资本、风险资本准备计算公式,提升资本质量和风险计量的针对性;强化资产负债的期限匹配;加强市场各方全面风险管理意识;根据证券公司分类监管、行业风险和市场状况,对指标的具体计算比例进行动态调整。

杨维华也指出,要让净资本更加贴近资本本质,更符合证券公司开展综合经营的风险控制的实际需要;要让风险评估更贴近风险管理实质,不要以单一的指标规模做简单的风控考量。通过风险覆盖率、资本杠杆率、流动性覆盖率和净稳定资金率四个核心指标,构建更加有效的风控指标体系,进一步促进证券公司稳健发展。(程丹)

相关阅读:

打印 | 收藏 | 发给好友 【字号
心情版
更多>>视频现场
今日热词
更多>>福建今日重点
更多>>国际国内热点
更多>>新闻图片
关于我们 | 广告服务 | 网站地图 | 网站公告 |
国新办发函[2001]232号 闽ICP备案号(闽ICP备05022042号) 互联网新闻信息服务许可证 编号:35120170001 网络文化经营许可证 闽网文〔2019〕3630-217号
信息网络传播视听节目许可(互联网视听节目服务/移动互联网视听节目服务)证号:1310572 广播电视节目制作经营许可证(闽)字第085号
网络出版服务许可证 (署)网出证(闽)字第018号 增值电信业务经营许可证 闽B2-20100029 互联网药品信息服务(闽)-经营性-2015-0001
福建日报报业集团拥有东南网采编人员所创作作品之版权,未经报业集团书面授权,不得转载、摘编或以其他方式使用和传播
职业道德监督、违法和不良信息举报电话:0591-87095403(工作日9:00-12:00、15:00-18:00) 举报邮箱:jubao@fjsen.com 福建省新闻道德委举报电话:0591-87275327